Моделювання ефективності управління кредитним портфелем - Островська, Н. (Галицький економічний вісник, 2021)
Кредитні операції, серед великої різноманітності наданих банком послуг є одним з найважливіших видів їх діяльності. В активах комерційних банках кредити займають міцну позицію найбільш об’ємних і дохідних статей. Надійність і фінансова стійкість комерційних банків залежить від складу й структури кредитного портфеля банку та процесу управління ним. У сучасних умовах питання розвитку та вдосконалення системи управління кредитним портфелем банку з метою мінімізації кредитних ризиків і забезпечення сталого функціонування комерційних банків набули особливої актуальності. Кризові явища в економіці довели, що діяльність будь-якого економічного суб’єкта пов’язана з невизначеністю розвитку ринку. Несприятливі події на світових ринках безпосередньо позначилися на платоспроможності позичальників багатьох банків. Зростання дефолтів більшості позичальників спричинило зростання неплатежів по виданих кредитах, що стало причиною зростання відтермінованої заборгованості, зниження прибутковості й виникнення проблем з ліквідністю в діяльності банків. Таким чином, останні кризові явища в світовій, і в українській у тому числі економіці продемонстрували неспроможність використовуваних методів з оцінювання та управління кредитним ризиком у банківській діяльності, а також недосконалість використовуваних методів управління кредитними портфелями комерційних банків. Результати проведеного дослідження свідчать, що для формування правильних управлінських рішень і прийняття практичних дій щодо формування кредитного портфеля комерційного банку необхідне оцінювання його стану. У зв’язку з цим серед методів оцінювання у статті виділено метод економетричного моделювання (визначення взаємозв’язку між обсягом валового внутрішнього продукту та обсягами відтермінованої заборгованості банківської системи України, взаємозв’язку між обсягами виданих банками кредитів та рівнем облікової ставки; взаємозв’язку між обсягами виданих кредитів фізичним особам та обсягом кредитного портфеля загалом). Даний метод дозволив визначити ефективність управління кредитним портфелем комерційних банків. Результати обчислень дають підстави стверджувати про існування досить незначного зв’язку між рівнем обсягів виданих кредитів фізичним особам та обсягом кредитного портфеля.
Keywords: модель, моделювання, банківська послуга, кредитний портфель, ринок банківських кредитів.