Yurchenko I.V., Yasynskyy V.K. Stochastic (B,S)-Market  under the Action of External Disturbances of the Random Value Type // Modern Scientific Researches.– 2020.– Iss. 13, Part 2.– P. 32–39.

dc.contributor.author	Yurchenko, Igor Valeryjovych
dc.contributor.author	Yasynskyy, Volodymyr Kyryllovych
dc.date.accessioned	2021-11-23T07:15:54Z
dc.date.available	2021-11-23T07:15:54Z
dc.date.issued	2020
dc.description	Одержано стохастичні лінійні моделі вартості облігацій та акцій у вигляді ліні йних дифузійних стохастичних диференціальних рівнянь Гіхмана-Іто. Наведено алгоритми реалізації розв’язків цих рівнянь.	uk_UA
dc.description.abstract	Stochastic linear models of the value of bonds and shares in the form of linear diffusion stochastic Gikhman-Ito differential equations are investigated. Algorithms for implementing the solutions of these equations are given.	uk_UA
dc.description.sponsorship	кафедра математичного моделювання	uk_UA
dc.identifier.issn	2523-4692
dc.identifier.other	DOI: 10.30889/2523-4692
dc.identifier.uri	https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2257
dc.language.iso	other	uk_UA
dc.publisher	Published by:Yolnat PE, Minsk, Belarus.	uk_UA
dc.subject	value model, bond, stock, random variable, stochastic differential equation	uk_UA
dc.title	Yurchenko I.V., Yasynskyy V.K. Stochastic (B,S)-Market under the Action of External Disturbances of the Random Value Type // Modern Scientific Researches.– 2020.– Iss. 13, Part 2.– P. 32–39.	uk_UA
dc.type	Article	uk_UA

Files

Now showing 1 - 1 of 1

Now showing 1 - 1 of 1