Порівняння методів прогнозування часових рядів
| dc.contributor.author | Мунтян, Костянтин | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-25T08:58:01Z | |
| dc.date.available | 2024-03-25T08:58:01Z | |
| dc.date.issued | 2022-12-31 | |
| dc.description.abstract | У даній роботі розглянуто порівняння методів прогнозування часових рядів: наївний метод, просте експоненціальне згладжування, метод тренду Холта, ARIMA, TBATS. Для порівняння методів прогнозування використано середню абсолютну відсоткову помилку (Mean Absolute Percentage Error, MAPE). Найкращою вважається модель із найменшим значенням MAPE. Для побудови моделей використано дані про рівень безробіття у США. Всі статистичні обчислення, які присутні у роботі, здійснено у середовищі R Programming із застосуванням пакету RStudio. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/9816 | |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.subject | прогнозування, часові ряди, ARIMA, TBATS, Exponential Smoothing, Naїve, Holt’s trend, декомпозиція часового ряду, MAPE | uk_UA |
| dc.title | Порівняння методів прогнозування часових рядів | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |